IX конференция по страхованию | Организаторы, партнеры, спонсоры

Ultimate Risk Solutions (URS)

В течение последних десяти лет Ultimate Risk Solutions (URS) стал мировым лидером в разработке программных продуктов Динамического Финансового Анализа (DFA) для страховой индустрии. URS также предлагает другие программные продукты в области моделирования полезные для аналитиков из различных областей.

В течение долгого времени главным инструментом, применяемым для оценки будущих финансовых показателей страховой компании, а также для анализа последствий различных управленческих стратегий, являлся сценарный анализ. Суть метода состоит в прогнозировании результатов работы компании в будущем на основании заранее выбранных детерминистических сценариев. Выводы, полученные при этом, значимы только для данных сценариев.

Поскольку даже в небольшой компании присутствуют десятки видов страхования, то и возможных сценариев развития получается слишком много для их осмысленного анализа. Риски, соответствующие каждому из сценариев, могут быть оценены, но эта оценка будет очень грубой. На всех этапах анализа происходит потеря информации, что весьма часто приводит к ошибкам в стратегическом планировании и невозможности реалистичного прогнозирования результатов деятельности компании.

Динамический Финансовый Анализ (DFA) выводит интуитивно понятный статический сценарный анализ на качественно новый стохастический уровень. DFA позволяет рассматривать большое количество сценариев и, что самое важное, получать реалистичную численную оценку вероятностей различных результатов.

Ultimate Risk Solutions является единственным в мире специализированным разработчиком, для которого софтверные технологии DFA являются основной сферой деятельности. На сайте компании, www.ultirisk.com, можно ознакомиться с основным функционалом, характерным для данного класса систем, а также с полным списком продуктов компании.

Опишем вкратце, что дают продукты Ultimate Risk Solutions для страховой компании:

Полное моделирование страхового и инвестиционного портфелей компании, включая премии, убытки, резервы, прибыль, чистые активы и денежные потоки, которое позволяет оценить степени опасности различных рисков, таких как:
- Страховой риск, связанный с чрезмерной потенциальной убыточностью страховой деятельности компании.
- Резервный риск, связанный с возможной недооценкой невыплаченных обязательств по произошедшим убыткам.
- Финансовый риск, связанный с потерями рыночной стоимости активов, а также потерями, связанными с валютными курсами. Таковые потери возможны из-за глобальных или локальных экономических процессов, приводящих к нежелательным колебаниям макроэкономических показателей.
- Кредитный риск, связанный с вероятными дефолтами или временной неплатежеспособностью перестраховщиков.
Одним из важных применений DFA является возможность оценки различных стратегий перестраховочной защиты - как в части принятия ключевых решений о структуре перестраховочной программы, так и при определении собственного удержания. DFA также является важным аналитическим инструментарием в процессе переговоров с перестраховщиком относительно цены договора.
DFA модели позволяют также оценить капитал, необходимый для поддержания платежеспособности компании, и распределение этого капитала по линиям страхования.
Благодаря DFA, различные управленческие стратегии можно протестировать на предмет соответствия долгосрочным целям компании.
Инструменты DFA оказываются востребованными как внутренними, так и внешними пользователями:
- В компании результаты анализа интересны прежде всего топ-менеджменту, департаменту исходящего перестрахования, финансовым аналитикам, актуариям и специалистам по управлению капиталом.
- Среди внешних потребителей отдельное место занимают международные рейтинговые агентства A.M. Best, Standard & Poor's и Fitch, которые последние несколько лет активно подчеркивают необходимость внедрения стохастического моделирования в повседневную деятельность страховых компаний.
- Результаты DFA анализа также полезны акционерам и инвесторам компании.

Несмотря на относительную молодость динамического финансового анализа, данное направление активно развивается на международном и российском страховом рынках и, по-видимому, вскоре станет стандартным инструментарием оценки финансовой устойчивости и перспектив страховых компаний.

Основной DFA продукт компании Ultimate Risk Solutions, Risk Explorer™, успешно используется лидерами мирового страхового бизнеса, такими как Munich Re (используется в Германии, США и во многих других странах), Groupama (Франция), Willis (используется в Великобритании, США и во многих других странах), Gen Re (США, Великобритания, Германия), Liberty International (США), Odyssey Re (США, Великобритания), Everest Re (США), Транссиб Ре (Россия), Asia Capital Re (Сингапур), Instituto Nacional de Seguros (Коста Рика) и многими другими страховыми, перестраховочными компаниями и перестраховочными брокерами в различных регионах мира.

Уникальным продуктом компании является URS Real World™, моделирующий поведение макроэкономических процессов, как глобальных, так и локальных во многих странах мира. Модель производит большое количество будущих сценариев макроэкономических показателей, таких как: